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Message-ID: <F6374A99-AF9E-48E1-B951-6A845646456E@iberstat.es>
Date: 2010-09-27T21:20:21Z
From: Olivier Nuñez
Subject: [R-es] Bootstrap
In-Reply-To: <COL121-W107B1881EE72DB7A5C9DE1A5650@phx.gbl>

Me parece que el block bootstrap es adecuado en tu situación.
Mira por ejemplo la función tsboot()  del paquete "boot".
Un saludo. Olivier
--   
____________________________________

Olivier G. Nuñez
Email: onunez en iberstat.es
Tel : +34 663 03 69 09
Web: http://www.iberstat.es

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El 27/09/2010, a las 22:58, ANDRÉS FELIPE FLÓREZ RIVERA escribió:

>
> Cordial saludo.
>
>
>
> Estoy trabajando con un serie temporal de ventas en kilos, estoy  
> tratando de hacer pronosticos para esta serie via bootstrap, la  
> duda que tengo es como hago para realizar estos pronosticos ya que  
> la serie no me ajusta a ningun modelo arima, es decir no puedo  
> obtener un modelo para tener los residuales y aplicar el bootstrap  
> a ellos, si alguien sabe de algun método para pronosticar via  
> bootstrap sin partir de ningun modelo y lo quisiera compartir lo  
> agradecería.
>
> ANDRÉS FELIPE FLÓREZ RIVERA
> UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
> ESTADISTICA 2010
>
>
>  		 	   		
> 	[[alternative HTML version deleted]]
>
> _______________________________________________
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