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Message-ID: <CAH=m5MhGuC9UqcxOX_5QyEmwQXyumnUFmGZsnNpdM8SJBmM3iA@mail.gmail.com>
Date: 2012-01-20T21:19:10Z
From: Kjetil Halvorsen
Subject: [R-es] copula con marginales multivariantes
In-Reply-To: <SNT134-W22B4F4C2D9F93EA1B33A7396060@phx.gbl>

No he visto una respuesta de esto. El problema es que tu construcción
no es general,
tu función no es una cópula para cópulas generales F,G

Kjetil

2011/9/16 tono ferri vidal <tonoferri_vidal en hotmail.com>:
>
> Hola,
>
> Quiero saber si es posible programar una cópula donde las funciones marginales son multivariantes, siguiendo el esquema
> del package 'Copula'. Es decir,
>
> Copula(F(x,y), G(w,z)))
>
> En el caso de funciones marginales univariantes, un ejemplo de la normal multivariante quedaria de la siguiente forma,
>
> copulagaussiana<-mvdc(normalCopula(vector_de_correlaciones,dim=3,dispstr ="un"),c(rep("norm",3)),list(param1,param2,param3))
>
> donde 'vector_de_correlaciones' es un vector con las componentes del triángulo superior de la matriz de correlaciones ordenadas adecuadamente. La función entiende así que la matriz es simétrica con elementos de la diagonal 1's; y donde param1 se corresponde con los parametros de la primera distribución marginal, es decir la media y la desviacion tipica.
>
> Pero si consideramos que las marginales ya no son univariantes, pues la matriz de correlacion deja de ser simetrica, y los parametros ya no son escalares. Me gustaria saber si alguien ha intentado hacer esto.
>
> gracias.
>        [[alternative HTML version deleted]]
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