[R-es] Prueba de homocedasticidad
Para verificar la homocedasticidad de un modelo arma ajustado, mejor que el los test de Barttlet o de Levene, tratarÃa de utilizar algún test del tipo de Breusch-Pagan. Es la versión para regresión del test de Levene. Las versiones que conozco en R (car:ncvTest, lm:bptest) son exclusivamente para modelo lineales. Pero la idea es tan sencilla como en el test de Levene: tomar el valor absoluto de los residuos y ver si son linealmente independientes de los valores ajustados. El valor absoluto de un residuo es una estima de la varianza residual para esa observación. Creo que el resto del razonamiento es evidente. Si no encuentras una versión de un test de heterocedasticidad para series temporales (no conozco todos los paquetes, pero deberÃa haberla) yo estudiarÃa los correlogramas de los valores absolutos de los residuos. Otro camino puede ser ajustar un modelo ARCH (autorregresivo heterocedástico) y compararlo con el modelo homocedástico. Si el AIC por ejemplo no mejora, indicarÃa que no se trata de un modelo heterocedástico. Lamento no tener la solución, pero espero haber dado ideas útiles. Saludos. Andres rodriguez trujillo escribió:
Buen dia!! Pues me encuentro trabajando con un conjunto de datos simulados que se ajustan a un modelo Ar(1) y pues queria saber si existe un comando para realizarle una prueba de homocedasticidad, pues la prueba que hay en el R es la bartlett.test pero pues no estoy muy seguro para usarla. Gracias [[alternative HTML version deleted]]
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