https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
r-help-es-request en r-project.org
Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
r-help-es-owner en r-project.org
Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
"Re: Contents of R-help-es digest...". Además, por favor, incluya en
la respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del dÃa:
1. Dudas sobre bootstrap en series temporales (J. Miguel Marin)
----------------------------------------------------------------------
Message: 1
Date: Fri, 19 Nov 2010 00:54:43 +0100
From: "J. Miguel Marin" <jmmarin en est-econ.uc3m.es>
To: R-help-es en r-project.org
Subject: [R-es] Dudas sobre bootstrap en series temporales
Message-ID: <20101119005443.e3e9owvxcgo4880o en webcartero01.uc3m.es>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format="flowed"
Hola,
Estoy analizando unas series temporales y tengo dudas sobre bootstrap
aplicado a ellas.
Supongamos que se tiene una serie temporal no muy larga y aplico un
modelo ARIMA dado. Lo que me interesa realmente es hacer unas
predicciones (ej. 5) y me gustarÃa calcular intervalos para las
predicciones bootstrap con boot.ci
¿serÃa correcto lo siguiente?
#................................................
library(boot)
# Supongamos que z es una serie
z <- ts(z)
defit <- function(x) {
fit <- arima(x, order=c(1,0,0), method="CSS-ML") cosa <-
predict(fit, n.ahead=5)
return(c(cosa$pred[1],cosa$pred[2],cosa$pred[3],cosa$pred[4],cosa$pred[5]))
}
boo <- tsboot(z, statistic=defit, R=500, l=1, sim="fixed")
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=1)
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=2)
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=3)
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=4)
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=5)
#................................................
Y saludos
jm~
_______________________________
J. Miguel Marin
http://www.est.uc3m.es/jmmarin
Dep. of Statistics
University Carlos III of Madrid
Spain (E.U.)
------------------------------
_______________________________________________
R-help-es mailing list
R-help-es en r-project.org
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
Fin de Resumen de R-help-es, Vol 21, EnvÃo 19
*********************************************