[R-es] (sin asunto)
Más o menos, asÃ: library( mvtnorm ) x <- y <- -20:20 / 10 z <- matrix( 0, length( x ), length( y ) ) m <- c(0,0) sigma <- matrix( c(1, 0.5, 0.5, 1 ), 2 ) for( i in 1: length( x ) ) for( j in 1:length( y ) ) z[i,j] <- dmvnorm( c( x[i], y[j] ), c(0,0), sigma ) persp( x, y, z ) Un saludo, Carlos J. Gil Bellosta http://www.datanalytics.com El dÃa 15 de febrero de 2012 12:37, Usuario R <r.user.spain en gmail.com> escribió:
Hola a todos, Por favor, poned un asunto en el email relevante a la pregunta que queréis hacer. Y también, por favor, en la medida de lo posible poned c'odigo reproducible para que sea sencillo entender la situaci'on. Respecto a tu pregunta, Puedes generar unos datos que esten correlados de la forma que tu quieres y luego dibujarlos con persp. No entiendo donde esta la dificultad o qu'e es exactamente lo que no consigues. Un saludo Patricia El 15 de febrero de 2012 12:25, tono ferri vidal < tonoferri_vidal en hotmail.com> escribió:
Hola Alguien me podrÃa decir como hacer una grafica del tipo persp()  de la densidad de una distribucion normal bivariante estandarzada con correlacion 0.5?? gracias     [[alternative HTML version deleted]]
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-- Patricia GarcÃa González     [[alternative HTML version deleted]]
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