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[R-es] Duda interpolación (package ' gstat ')

Hola de nuevo,

     Un par de detalles técnicos...

     Antes de nada comentar que el paquete gstat no es 
computacionalmente muy eficiente calculando las predicciones kriging 
(calcula el estimador mcg de la tendencia utilizando la expresión 
explícita, etc...), entre otras cosas requiere la factorización de la 
matriz de varianzas covarianzas y pueden aparecer problemas numéricos.

     Es bien conocido que con el modelo gaussiano de variograma pueden 
aparecer estas inestabilidades (puede ser muy plano en saltos pequeños y 
como consecuencia  la matriz de covarianzas es semidefinida positiva 
pero no 'estrictamente' definida positiva - en esto influye el redondeo...).

     Mi recomendación sería que probases con otro modelo de variograma y 
que compartas el gráfico del ajuste...

     Un saludo, Rubén.

P.D. Cuidado también con el sesgo en la estimación del variograma a 
partir de los residuos (e.g. Fernandez-Casal R. and Francisco-Fernandez 
M. (2014) Nonparametric bias-corrected variogram estimation under 
non-constant trend, Stoch. Environ. Res. Ris. Assess, 28, 1247-1259), 
aunque si tu objetivo final es la predicción no te preocupes demasiado 
(no deberías fiarte de las varianzas kriging)...


El 06/08/2015 a las 17:40, Freddy Omar López Quintero escribió: