Buenas,
Os escribo porque no termino muy bien de entender el nested cross validation.
Por lo que he leido se hacen dos bucles. El bucle interno es de afinamiento de modelo y el externo es donde se ve como funciona ese modelo.
Pero lo que no entiendo es que para el interno, pruebo con el ajuste de modelos y me quedo con el mejor de ellos para luego pasarlo por el fold externo. Lo que pasa es que de un fold externo a otro el ajuste que puede haber dentro del fold interno es diferente.
Supongamos que quiero probar un knn, variando unicamente el valor de k.
En el externo creo 10 folds y en el interno creo 5 folds en los que voy ajustando el valor de la k. Para el primer fold, en el interno puedo ver que la mejor k es 7. Entonces con el modelo ajustado con k=7 valido el test del primer fold.
Voy a por el segundo fold externo. Entonces en el fold interno me sale que el modelo que mejor ajusta es con k=5 y vuelvo a validar con test externo de ese segundo fold....
Y asà sucesivamente, pero entonces, cuando me tenga que quedar con un modelo, ¿con cual lo hago?
Gracias
Jesús