[R-es] GARCH en medias
Hola Sebastian, Te comento que sin lugar a dudas una de las mejores librerÃas que permiten trabajar con series de tiempo con heterocedasticidad condicional (volatilidad) es la "*rugarch*", a continuación te adjunto el link para que leas un documento introductorio a las diferentes funcionalidades del mismo. En la sección dos del documento puedes encontrar algo relacionado con GARCH en media. Documento: Introduction to the rugarch package. (Version 1.3-1) Autor: Alexios Ghalanos Año: 2017 https://cran.r-project.org/web/packages/rugarch/vignettes/Introduction_to_the_rugarch_package.pdf Saludos! El 12 de noviembre de 2017, 07:33, Sebastian Kruk<residuo.solow en gmail.com> escribió:
Estimados,
Muy buenos dÃas.
Estuve viendo las librerÃas de Arch/Garch pero no encontré como armar un
Garch en medias.
Saludos,
Sebastián.
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Sergio Arboleda Saldarriaga. Economista. Universidad de Antioquia. Estudiante MaestrÃa en EstadÃstica. Universidad Nacional de Colombia. [[alternative HTML version deleted]]