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[R-es] Prueba de Thom y series temporales homogéneas de prueba
2 messages · Jose Luis Brita, Rubén Gómez Antolí
1 day later
Hola: El 20/08/12 09:55, Jose Luis Brita escribió:
Buenos dÃas.
En lo que se refiere a la función runs.test del paquete tserie es la
misma prueba.
En el help de runs.test hace referencia a
S. Siegel and N. J. Castellan (1988): /Nonparametric Statistics for the
Behavioural Sciences/, 2nd edn, McGraw-Hill, New York.
en su página 62 da la fórmula que emplea par el caso de muestras grandes.
mu_R = (2mn/N)+1 = {bajo la hipotesis nula , m = n = N/2} = (N+2)/2
sigma_R = (2mn(2mn-N))/(N^2 (N-1) = {bajo la hipotesis nula , m = n =
N/2} = N(N-2) / 4(N-1)
que son las expresiones para la media y la varianza que se dan en el pdf,
http://www.ub.edu/gc/__Documentos/Sevilla_SunDu.pdf
<http://www.ub.edu/gc/Documentos/Sevilla_SunDu.pdf>
Respecto a la otra función runs.test, del paquete lawstat, no la he
mirado, pero si te da los mismos resultados parece que es otra
implementación del mismo test.
Si, tiene toda la pinta, aunque a una se le pasan factores y a la otra vectores.
Puedes encontrar en, http://bellman.ciencias.uniovi.es/estadistica2/estadistica2_archivos/aleatoriedad.pdf una explicación más detallada del test.
Gracias por ambas referencias, me pondré con ellas a ver si me aclaro.
Por último, efectivamente la eliminación de la copia a la lista fue accidental.
Eso me pareció.
Un saludo
Gracias por todo. Salud y Revolución. Lobo.
Libertad es poder elegir en cualquier momento. Ahora yo elijo GNU/Linux, para no atar mis manos con las cadenas del soft propietario. --------- Desde El Ejido, en AlmerÃa, usuario registrado Linux #294013 http://www.counter.li.org