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[R-es] help, cómo aplicar restricción lineal

2 messages · Deybi Morales, Olivier Nuñez

Deybi Morales
# 
Lo he buscado y no encuentro la forma de aplicar una restricción
lineal a los parámetros de una regresión. Podrían ayudarme??

Quiero una regresión en la que las suma de los coeficientes de igual a 1.

Saludos
Olivier Nuñez
# 
Lo puedes llevar a mano.
No es muy complicado.
Calcula el estimandor de minimos cuadrado estandar, y luego utiliza la
formula que viene (por ejemplo) en la Wikipedia:

http://www.google.es/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ordinary_least_squares%23Constrained_estimation&rct=j&q=least+square+estimation+restriccions+lineal&usg=AFQjCNF1dbTzPdSaYCclN3OIOgoJgwvXBA&sa=X&ei=KFQ4TJrnIOSfsQaaobzvBg&ved=0CBkQygQ

.. para obtener el estimador restringido.
En tu caso, el vector de parametros beta es sujeto a la restricción lineal
del tipo:

Q' beta  = c

donde Q es una matriz con una sola columna de unos y c = 1.

____________________________________

Olivier G. Nuñez
Email: onunez en iberstat.es
Tel : +34 663 03 69 09
Web: http://www.iberstat.es

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----- Original Message ----- 
From: "Deybi Morales" <morales.economia en gmail.com>
To: <r-help-es en r-project.org>
Sent: Saturday, July 10, 2010 10:05 AM
Subject: [R-es] help, cómo aplicar restricción lineal


Lo he buscado y no encuentro la forma de aplicar una restricción
lineal a los parámetros de una regresión. Podrían ayudarme??

Quiero una regresión en la que las suma de los coeficientes de igual a 1.

Saludos