[R-es] Serie temporal interrumpida del tipo AirPassengers

Necesito detectar si existe o no un cambio de tendencia y si dicho cambio
es significativo, para una serie temporal del tipo AirPassengers, en la que
a partir de un determinado momento se ha hecho una campaña (supongamos que
una promoción de vuelos).

Para ello he pensado varios métodos:

Usar la descomposición espectral de la muestra [decompose(AirPassengers)]
y luego una Regresión Joinpoint para la serie de tendencia,
pero desconozco como hacer eso con R.

Y por otro lado, he leído algo sobre la librería segmented para analizar
cambios de tendencias a lo largo de series temporales interrumpidas,
pero también desconozco como realizar dicho procedimiento en R.

2015-06-12 18:42 GMT-03:00 Dalios Castellano Marrero <
dcastellano en aqualogy.net>:

Necesito detectar si existe o no un cambio de tendencia y si dicho cambio
es significativo, para una serie temporal del tipo AirPassengers, en la

que

a partir de un determinado momento se ha hecho una campaña (supongamos

que

una promoción de vuelos).

?Esta descripción encaja con lo que le llaman análisis de intervención. El
procedimiento no es inmediato y se debe hacer una búsqueda cuidadosa del
modelo adecuado. La librería TSA (del libro de ?Jonathan Cryer and Kung-Sik
Chan) tiene la función arimax() que aborda este problema. Hay una guía
aquí:


http://econometricsense.blogspot.com/2012/01/time-series-intervention-analysis-wih-r.html

También se podrían analizar cambios estructurales. Te recomiendo que
revises algunos de los trabajos de Achim Zeileis al respecto, por ejemplo:


http://cran.r-project.org/web/packages/strucchange/vignettes/strucchange-intro.pdf

Para ello he pensado varios métodos:

Usar la descomposición espectral de la muestra [decompose(AirPassengers)]
y luego una Regresión Joinpoint para la serie de tendencia,
pero desconozco como hacer eso con R.

Y por otro lado, he leído algo sobre la librería segmented para analizar
cambios de tendencias a lo largo de series temporales interrumpidas,
pero también desconozco como realizar dicho procedimiento en R.

De estos puntos estoy seguro que habrá alguien en el grupo que conozca más
:)

¡?Salud!?

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«No soy aquellas sombras tutelares
que honré con versos que no olvida el tiempo.»

JL Borges

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