[R-es] Optimización con restricciones lineales

Hola a todos,

Estoy intentando resolver un problema de optimización con R con
restricciones lineales, pero no consigo incluir dichas restricciones. Es
decir,

f<-function(w){
  sd(...)  # desviación típica de ciertos datos
}
optim(rep(1/2,8),fn = f,lower=0,upper=1,method='L-BFGS-B')  # no se como
incluir aquí las restricciones

Las restricciones son: la suma de los w_i es 1 y todos los w_i son mayores
o iguales que cero.

Ya he mirado: constrOptim pero no consigo nada.


Salu2, y muchas gracias.

--
Víctor Nalda Castellet

        [[alternative HTML version deleted]]

escribió:

Hola, ¿qué tal?

Tengo publicado un ejemplo en

http://www.datanalytics.com/2014/06/05/minimos-cuadrados-con-restricciones/

en el que uso constrOptim y aplico restricciones muy parecidas a las tuyas.

Un saludo,

Carlos J. Gil Bellosta
http://www.datanalytics.com

El día 8 de octubre de 2014, 11:10, Víctor Nalda Castellet
<victor.nalda.castellet en gmail.com> escribió:

Hola a todos,

Estoy intentando resolver un problema de optimización con R con
restricciones lineales, pero no consigo incluir dichas restricciones. Es
decir,

f<-function(w){
  sd(...)  # desviación típica de ciertos datos
}
optim(rep(1/2,8),fn = f,lower=0,upper=1,method='L-BFGS-B')  # no se como
incluir aquí las restricciones

Las restricciones son: la suma de los w_i es 1 y todos los w_i son

mayores

o iguales que cero.

Ya he mirado: constrOptim pero no consigo nada.


Salu2, y muchas gracias.

--
Víctor Nalda Castellet

        [[alternative HTML version deleted]]

Hola Carlos,

Muchas gracias por responderme tan pronto. Voy a intentar hacerlo en mi
caso.


Un saludo.

El 8 de octubre de 2014, 11:23, Carlos J. Gil Bellosta <
cgb en datanalytics.com> escribió:

Hola, ¿qué tal?

Tengo publicado un ejemplo en


http://www.datanalytics.com/2014/06/05/minimos-cuadrados-con-restricciones/

en el que uso constrOptim y aplico restricciones muy parecidas a las
tuyas.

Un saludo,

Carlos J. Gil Bellosta
http://www.datanalytics.com

El día 8 de octubre de 2014, 11:10, Víctor Nalda Castellet
<victor.nalda.castellet en gmail.com> escribió:

Hola a todos,

Estoy intentando resolver un problema de optimización con R con
restricciones lineales, pero no consigo incluir dichas restricciones. Es
decir,

f<-function(w){
  sd(...)  # desviación típica de ciertos datos
}
optim(rep(1/2,8),fn = f,lower=0,upper=1,method='L-BFGS-B')  # no se como
incluir aquí las restricciones

Las restricciones son: la suma de los w_i es 1 y todos los w_i son

mayores

o iguales que cero.

Ya he mirado: constrOptim pero no consigo nada.


Salu2, y muchas gracias.

--
Víctor Nalda Castellet

        [[alternative HTML version deleted]]

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Víctor Nalda Castellet