[R-es] Función ARIMA

From: ihidalgo en jccm.es
To: elkintabares9 en gmail.com; R-help-es en r-project.org
Date: Tue, 17 May 2016 07:53:00 +0200
Subject: Re: [R-es] Función ARIMA

Hola, Elkin, por lo que he buscado, creo que tienes que usar el parámetro
"fixed" dentro de la función arima(), especificando los coeficientes por
este orden: p, q, d. Imagina que quieres modelar un ar(1) ar(4) ma(2) ma(3),
tendrías que usar dentro de arima():
order = c(NA, 0, 0, NA, 0, NA, NA,NA)
Es decir, los 4 primeros coeficientes son la parte AR, y dejas a 0 el
segundo y el tercero, los 3 siguientes para la parte MA, donde dejas a cero
el primero, y el último para el parámetro "d".
Donde dejas NA la función busca el parámetro... Pruébalo y nos cuentas.
Un saludo

Isidro Hidalgo Arellano
Observatorio del Mercado de Trabajo
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
http://www.castillalamancha.es/


-----Mensaje original-----
De: R-help-es [mailto:r-help-es-bounces en r-project.org] En nombre de Elkin
Tabares
Enviado el: lunes, 16 de mayo de 2016 22:46
Para: R-help-es en r-project.org
Asunto: [R-es] Función ARIMA

Buenas tardes a la comunidad R

Quiero hacer  un consulta sobre una duda que tengo en R. Específicamente es
saber como puede en R eliminar de un modelo ARMA los coeficientes no
significativos, por ejemplo en eviews yo puedo especificar ar(1) ar(4)
ar(5) ar(8) los cuales para mi caso son los significativos. Sin embargo en R
debo especificar c( 8,0,0)  usando la función Arima del paquete forecast,
por tanto me arroja todos los parámetros independiente de que no sean
significativos. ¿ Cómo hago para decirle al R que omita los no
significativos? ya que necesito obtener los residuales.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

--
Elkin Tabares Orozco
Economista
Universidad de Antioquia
Cel:3017226361

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En la línea de Isidro, en un código que usé hace tiempo:

MODELO_ARIMAX <- arimax(SINIESTRALIDAD_ACTUAL, order = c(1, 1, 0),
      seasonal = list(order = c(0, 0, 0), period = 12),method = "ML",
                        fixed = c(NA, -0.002, -0.0074, -0.009237, NA,
-0.0014),
include.mean = FALSE, EXPLICATIVAS)


En este caso dejas fijos a unos determinados valores unos coeficientes y
los otros son estimados (los que están en NA). Me temo que es la única
posibilidad de hacer lo que dices

Un saludo

PD: arimax, cabe ser usada si quieres incorporar parámetros estacionales,
si no creo que vale con arima directamete

From: ihidalgo en jccm.es
To: elkintabares9 en gmail.com; R-help-es en r-project.org
Date: Tue, 17 May 2016 07:53:00 +0200
Subject: Re: [R-es] Función ARIMA

Hola, Elkin, por lo que he buscado, creo que tienes que usar el parámetro
"fixed" dentro de la función arima(), especificando los coeficientes por
este orden: p, q, d. Imagina que quieres modelar un ar(1) ar(4) ma(2)

ma(3),

tendrías que usar dentro de arima():
order = c(NA, 0, 0, NA, 0, NA, NA,NA)
Es decir, los 4 primeros coeficientes son la parte AR, y dejas a 0 el
segundo y el tercero, los 3 siguientes para la parte MA, donde dejas a

cero

el primero, y el último para el parámetro "d".
Donde dejas NA la función busca el parámetro... Pruébalo y nos cuentas.
Un saludo

Isidro Hidalgo Arellano
Observatorio del Mercado de Trabajo
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
http://www.castillalamancha.es/


-----Mensaje original-----
De: R-help-es [mailto:r-help-es-bounces en r-project.org] En nombre de

Elkin

Tabares
Enviado el: lunes, 16 de mayo de 2016 22:46
Para: R-help-es en r-project.org
Asunto: [R-es] Función ARIMA

Buenas tardes a la comunidad R

Quiero hacer un consulta sobre una duda que tengo en R. Específicamente

es

saber como puede en R eliminar de un modelo ARMA los coeficientes no
significativos, por ejemplo en eviews yo puedo especificar ar(1) ar(4)
ar(5) ar(8) los cuales para mi caso son los significativos. Sin embargo

en R

debo especificar c( 8,0,0) usando la función Arima del paquete forecast,
por tanto me arroja todos los parámetros independiente de que no sean
significativos. ¿ Cómo hago para decirle al R que omita los no
significativos? ya que necesito obtener los residuales.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

--
Elkin Tabares Orozco
Economista
Universidad de Antioquia
Cel:3017226361

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