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[R-es] GRAFICAR FECHAS Y DATOS EN R

15 messages · Diego, Carlos J. Gil Bellosta, FERRER MARTINEZ, DIEGO +2 more

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Hola, ¿qué tal?

Usa el paquete zoo (por ejemplo). Tienes ejemplos en el blog de
Gregorio Serrano:

http://www.grserrano.es/wp/2012/04/gebr-5-regresion-con-series-temporales-i/

Un saludo,

Carlos J. Gil Bellosta
http://www.datanalytics.com

El día 21 de enero de 2013 15:50, Diego <diego.ferrer en telefonica.net> escribió:
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Me vais a disculpar pero no se como hacerlo.
La idea que tengo es definir dos vectores al menos es como he aprendido el programa.
A<-scan(xxx)
B<-scan(xxx)

A, por ejemplo contendría las fechas (en la abcisa) y B, los precios (en la ordenada)

Luego los graficaría...

Os adjunto el Excel con los datos por si tuvierais un momento para pasarme el código


Gracias


-----Mensaje original-----
De: gilbellosta en gmail.com [mailto:gilbellosta en gmail.com] En nombre de Carlos J. Gil Bellosta
Enviado el: lunes, 21 de enero de 2013 15:57
Para: Diego
CC: FERRER MARTINEZ, DIEGO; r-help-es en r-project.org
Asunto: Re: [R-es] GRAFICAR FECHAS Y DATOS EN R

Hola, ¿qué tal?

Usa el paquete zoo (por ejemplo). Tienes ejemplos en el blog de
Gregorio Serrano:

http://www.grserrano.es/wp/2012/04/gebr-5-regresion-con-series-temporales-i/

Un saludo,

Carlos J. Gil Bellosta
http://www.datanalytics.com

El día 21 de enero de 2013 15:50, Diego <diego.ferrer en telefonica.net> escribió:
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________________________________
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Duda_R.xls
Type: application/vnd.ms-excel
Size: 36864 bytes
Desc: Duda_R.xls
URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help-es/attachments/20130121/84dc827e/attachment-0001.xls>
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Versión de r 2.12.2 (2011-02-25)

Básicamente lo que trato de hacer es crear dos vectores uno con fechas y otro con datos.

Y graficarlos..... con lo que me has mandado he conseguido sacar esto pero claro en el eje de abcisas no me salen las fechas
[cid:image001.gif en 01CDF8BD.A884B830]
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A continuación te envío mi sesión y el gráfico resultante.  ¿tienes los
paquetes xts y zoo? Por tu gráfico parece que no.
por tab y con fechas, las que normalmente serán leídas como factores cosa
que no quiero, adicionalmente el decimal se indica con coma y no tienen
nombre las columnas.
stringsAsFactors = FALSE)
'data.frame':   500 obs. of  2 variables:
 $ V1: chr  "21/01/2013" "18/01/2013" "17/01/2013" "16/01/2013" ...
 $ V2: num  8654 8617 8619 8583 8602 ...
V1     V2
1 21/01/2013 8654.3
2 18/01/2013 8617.3
3 17/01/2013 8619.0
4 16/01/2013 8583.3
5 15/01/2013 8602.0
6 14/01/2013 8596.6
digo a la base de datos que e
An ?xts? object on 2011-02-16/2013-01-21 containing:
  Data: num [1:500, 1] 11044 11130 11064 10818 10726 ...
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC
  xts Attributes:
List of 2
 $ tclass: chr "Date"
 $ tzone : chr "UTC"
Valor
2013-01-14 8596.6
2013-01-15 8602.0
2013-01-16 8583.3
2013-01-17 8619.0
2013-01-18 8617.3
2013-01-21 8654.3
Index                Valor
 Min.   :2011-02-16   Min.   : 5948
 1st Qu.:2011-08-10   1st Qu.: 7706
 Median :2012-02-02   Median : 8315
 Mean   :2012-02-02   Mean   : 8441
 3rd Qu.:2012-07-26   3rd Qu.: 8901
 Max.   :2013-01-21   Max.   :11130
R version 2.15.2 (2012-10-26)
Platform: i386-w64-mingw32/i386 (32-bit)

locale:
[1] LC_COLLATE=Spanish_Argentina.1252  LC_CTYPE=Spanish_Argentina.1252
[3] LC_MONETARY=Spanish_Argentina.1252 LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=Spanish_Argentina.1252

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base

other attached packages:
[1] xts_0.9-1 zoo_1.7-9

loaded via a namespace (and not attached):
[1] grid_2.15.2     lattice_0.20-13
[image: Imágenes integradas 1]

Daniel Merino


El 22 de enero de 2013 12:29, FERRER MARTINEZ, DIEGO <
FERRERDIEGO en bancsabadell.com> escribió:

  
    
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[cid:image002.gif en 01CDF8C0.6D63AAB0]

Ahora he conseguido que me salga y efectivamente no tenía cargadas las librerías que me has comentado.
Ahora voy a seguir progresando... mi idea con el vector de precios (sobre el eje de las Y) es calcular rendimientos, e indicadores técnicos.

Gracias
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Me alegro, y gracias por comentarnos que finalmente lograste lo que
querías, casi nadie lo hace.

Por lo que dices que piensas hacer te recomiendo los paquetes que usé en el
primer ejemplo, en particular PerformanceAnalytics y quantmod.
Adicionalmente, y para un manejo más detallado de carteras de inversiones y
reglas/señales de inversión la familia de paquetes quantstrat, blotter
y FinancialInstrument.

Daniel Merino

El 22 de enero de 2013 12:49, FERRER MARTINEZ, DIEGO <
FERRERDIEGO en bancsabadell.com> escribió:

  
    
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Esto es lo que acaba de sacar aplicando al vector x charts.PerformanceSummary(diff(log(x)[,1]))
No conoceras algún paquete de análisis técnico o chartista
[cid:image002.gif en 01CDF8C1.8B113630]
#
Tienes el TTR que se carga cuando cargas quantmod. Visita el sitio:

http://www.quantmod.com/

Daniel Merino




El 22 de enero de 2013 12:57, FERRER MARTINEZ, DIEGO <
FERRERDIEGO en bancsabadell.com> escribió:

  
    
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Hola,

En el "Grupo de Usuarios de R de Madrid", Rafael García nos ha ido
comentando diferentes técnicas y estrategias para realizar análisis
técnicos de estrategias de trading con R. Hay un documento donde aparecen
más detalles de todo esto aquí.

http://r-es.org/tiki-download_file.php?fileId=4

Saludos,
Carlos Ortega
www.qualityexcellence.es


El 22 de enero de 2013 16:56, daniel <daniel319 en gmail.com> escribió:

  
    
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Muchas gracias Carlos, sólo cabría acotar que rendimientos pasados no son
indicativos de resultados futuros :)

Daniel Merino

El 22 de enero de 2013 18:10, Carlos Ortega <cof en qualityexcellence.es>escribió:

  
    
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Y si me lo permitis....


"antes que un buen sistema... prefiero la pericia del trader!!!!