[R-es] Importar desde excel Series temporales

Buenos días.

Me temo que tendrás que seguir leyendo. Un data.frame ya es una lista, así
que

lapply(pib[,2:59], arima, order=c(1,0,0))

debería devolverte una lista de 58 modelos AR(1), aunque supongo que querrás
tomar logaritmos y diferenciar primero.

En tu código no entiendo los paréntesis alrededor de pib en (pib)[,-1] y no
sé qué efecto tendrán. Además, R distingue entre mayúsculas y minúsculas,
así que PIB y pib son distintos. En
http://cran.r-project.org/other-docs.html hay mucha documentación. Entre los
documentos disponibles en internet para principiantes y en español (muy
pocos), merece la pena empezar por R para
principiantes<http://cran.r-project.org/doc/contrib/rdebuts_es.pdf>.


En inglés, en la dirección anterior, son recomendables:

  - *Using R for Data Analysis and Graphics ? Introduction, Examples and
  Commentary* <http://cran.r-project.org/doc/contrib/usingR.pdf>, se pueden
  encontrar ejemplos y datos en la página del
autor<http://wwwmaths.anu.edu.au/%7Ejohnm/>
  .
  - *IcebreakeR*<http://cran.r-project.org/doc/contrib/Robinson-icebreaker.pdf>
  .
  - *The R Guide*<http://cran.r-project.org/doc/contrib/Owen-TheRGuide.pdf>
  .

Un saludo
Gregorio R. Serrano

El 28 de noviembre de 2010 23:28, Yurena Mendoza Lemes <
yurena.me.le en gmail.com> escribió:

He estado leyendo sobre las listas, y cierto que hay que me tengo que
familiriarizar con ellas porque por ejemplo ahora he hecho lo siguiente:
Primero indico que los datos que tengo cargados como "pib" quiero poderlos
tratar como series temporales:

PIB <- zooreg((pib)[,-1], start=c(1950,1), frequency=1)

a continuación creo una sublista porque de las 119 series que tengo en
"pib" de la 2 a la 59 los datos son variables sobre PIB y de la 60 a la 119
son tasas de desempleo "ur" por ello creo las dos siguientes sublistas de
"pib"

Lstpib <- list(pib[,2:59])

Lstur <- list(pib[,60:119])

Y ahora llega el fallo, cuando le doy la orden para que me los calcules de
manera separada los datos de PIB y de tasas de desempleo cuando introduzco

(lista.ar <- lapply(Lstur, arima, order=c(1,0,0)))

obtengo el siguiente error:

ERROR:  only implemented for univariate time series

¿Sabeís que estoy haciendo mal? lo intentado como me dice el manual que
debo poner subindices pero debe ser que no lo estoy haciendo bien
"Lstur[1:58]"

Por otro lado me surge la duda de como haría si auna determinada función
que tiene por objeto analizar dos series y yo quiero que me analice el país
uno de PIB y ese mismo país las tasas de desempleo es decir la serie uno de
la tasa de desempleo, como debería de proceder, ¿nombrando ambas listas?
¿que subíndice debo poner?

Muchas Gracias,

Saludos

El 28 de noviembre de 2010 20:37, Gregorio R. Serrano <
grserrano en ccee.ucm.es> escribió:

Debes familiarizarte con la forma de trabajar en R, que en algunos casos es

bastante distinta de los programas de econometría clásicos, en particular
con las listas y las funciones para manipularlas ?lapply y otros te serán de
ayuda.

Sobre lo que preguntas, un ejemplo para hacerlo sin necesidad de bucle es:

datz <- zooreg(data.frame(x=rnorm(20), y=runif(20)))
(lista.ar <- lapply(datz, arima, order=c(1,0,0)))


Un saludo
Gregorio R. Serrano


El 28 de noviembre de 2010 20:14, Yurena Mendoza Lemes <
yurena.me.le en gmail.com> escribió:

Muchas Gracias por tu ayuda, sobre todo el ejemplo como se parece bastante

a lo que yo pretendo a hace me ha ayudado bastante.

A raíz de esto me surge una nueva duda. El nuevo objetvo de series
temporales creados tiene una variable indice, ¿me puede servir ésta para
realizar estimaciones de las 120 series y que me la guarde en un mismo
"lugar" en un mismo objeto? Es decir, por ejemplo quiero estimar los modelos
autoregresivos de mis 120 series cargadas, la "x" quiero que varie para
abarcar las 120 series y que ese resultado sea guardado, es decir lo mismo
que se hace con RATS o con otros programas de programacion con los Loops o
los bucles.
mod.ar <- linear(*x*, m = 2)
mod.ar


Muchas Gracias
El 28 de noviembre de 2010 19:33, Gregorio R. Serrano <
grserrano en ccee.ucm.es> escribió:

Hola.

Pasos a dar 1) exporta el fichero en formato .csv (aunque se pueden
cargar en R directamente desde Excel), 2) después cargas los datos en R con
read.csv (tendrás que ajustar opciones de separador y decimales) y 3) el
data.frame que has creado al cargar los datos lo conviertes a serie temporal
con ts o zoo. Puedes ver un ejemplo de los pasos 2 y 3 en:
http://www.grserrano.es/wp/2010/10/ejemplo-r-enlace-de-indices/

Un saludo
Gregorio R. Serrano

El 28 de noviembre de 2010 14:16, <mliugonzal en yahoo.es> escribió:

Hola a tod en as a ver si me podéis ayudar:

tengo una base de datos en excel con 120 variables y 58 observaciones

para

cada una de ellas y no encuentro la manera de que reconozca la base

de

manera correcta, es decir que reconozca que son 120 variables y que

se trata

de series temporales. He usado el paquete ts, zoo pero tampoco así

consigo

indexarlas de manera correcta.
¿Me podéis aconsejar como proseguir?

Gracias de antemano

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Dr. Gregorio R. Serrano
Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
Voz:+34 91394 2361
Fax:+34 91394 2591
http://www.grserrano.es

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