solve.QP

Dear all,
I use solve.QP for Markowitz-like portfolio optimization purposes and I am trying to set some basic constraints. So far I have achieved to pass the followings:

- Sum of weights = desired target or band

- Target beta = anything I want

- Maximum individual weights (both long and short)

- Minimum individual weights if below 1/n (n being the number of stocks in the investment universe)



And now here is what I would like to do:

- Setting a target number of non-zero weights (I want - say - 30 longs and shorts...)

- Setting a target gross exposure e.g. sum(abs(wi)) == 2


Does anybody has a piece of code I could adapt to do this? Is there any other function that I could use with same level of flexibility than solve.QP?



Thanks for your help!

G


Les informations contenues dans ce message sont confidentielles et peuvent constituer des informations privilegiees. Si vous n etes pas le destinataire de ce message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d en utiliser tout ou partie. Si vous avez recu ce message par erreur, merci de le supprimer de votre systeme, ainsi que toutes ses copies, et d en avertir immediatement l expediteur par message de retour.
Il est impossible de garantir que les communications par messagerie electronique arrivent en temps utile, sont securisees ou denuees de toute erreur ou virus. En consequence, l expediteur n accepte aucune responsabilite du fait des erreurs ou omissions qui pourraient en resulter.
--- ----------------------------------------------------- ---
The information contained in this e-mail is confidential. It...{{dropped}}