Tried doing a simple MACD Long-only strategy but couldn't manage to get it working. The take profit rule doesn't seem to work as well, since changing its threshold does not affect the net pnl. Below is a minimal (as much as I could) reproducible code:
#AAPL google?finance data
#MACD cross
library(quantmod)
library(xts)
library(quantstrat)
getSymbols("AAPL", src = "google")
plot(Cl(AAPL))
.strategy <- new.env()
.blotter ?<- new.env() ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
currency('USD')
stock("AAPL", currency="USD", multiplier=1,tick_size= 0.01)
strategy.st <- "reproducible_strategy"
rm.strat(strategy.st) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
initDate = as.character(as.Date(index(AAPL[1])-1)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
initPortf(strategy.st,?
? ? ? ? ? "AAPL",?
? ? ? ? ? initDate=initDate,?
? ? ? ? ? currency = "USD")
initAcct(strategy.st,?
? ? ? ? ?portfolios=strategy.st,?
? ? ? ? ?initDate=initDate,?
? ? ? ? ?initEq=1000,?
? ? ? ? ?currency = "USD")
initOrders(portfolio=strategy.st,
? ? ? ? ? ?initDate=initDate) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
strategy(strategy.st,store=TRUE)
txn.model <- 0
add.indicator(strategy.st, ?
? ? ? ? ? ? ? name = "MACD",?
? ? ? ? ? ? ? arguments = list(x=Cl(AAPL)),?
? ? ? ? ? ? ? label='macd')?
add.signal(strategy.st,name="sigCrossover",
? ? ? ? ? ?arguments = list(columns=c("macd.macd","signal.macd"),
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? relationship="gt"),
? ? ? ? ? ?label="macd.gt.signal")?
add.signal(strategy.st,name="sigCrossover",
? ? ? ? ? ?arguments = list(columns=c("macd.macd","signal.macd"),
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? relationship="lt"),
? ? ? ? ? ?label="macd.lt.signal")
# Long Entry Rule-----------------------------------------------------------------------------
add.rule(strategy.st,
? ? ? ? ?name='ruleSignal',
? ? ? ? ?arguments = list(sigcol="macd.gt.signal",
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? sigval=TRUE,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? prefer="Open",?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? orderqty= 10,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ordertype='market',
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? orderside='long',
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? orderset='ocolong',
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? TxnFees = 0),
? ? ? ? ?type='enter',
? ? ? ? ?label='longenter',
? ? ? ? ?enabled=FALSE
)
# Long Exit Rule-------------------------------------------------------------------
add.rule(strategy.st,
? ? ? ? ?name='ruleSignal',
? ? ? ? ?arguments = list(sigcol="macd.lt.signal",
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? sigval=TRUE,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? prefer="Open",?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? orderqty='all',
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ordertype='market',
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? orderside='long',
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? orderset='ocolong',
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? TxnFees = 0),
? ? ? ? ?type='exit',
? ? ? ? ?label='longexit',
? ? ? ? ?enabled=FALSE
)
# Long Take Profit Rule
TakeProfitDistanceRANGE <- seq(1,5,by=4)
longTakeProfitDistance <- TakeProfitDistanceRANGE[1]
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
? ? ? ? ?arguments = list(sigcol="macd.lt.signal",
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? sigval=TRUE,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ordertype="limit",
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? orderside="long",
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? replace=FALSE,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? tmult=FALSE,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? threshold=quote(longTakeProfitDistance),?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? orderqty="all",
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? orderset="ocolong",
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? TxnFees = 0),
? ? ? ? ?type = "chain",?
? ? ? ? ?parent="longenter",
? ? ? ? ?label = "TakeProfitLong",
? ? ? ? ?enabled = FALSE
)
#Optimization----------------------------------------------------
paramset.label.name <- "MACD_OPT"
macdSignalRANGE <- ? seq(50,100,by=10)
#MACD Signal Distribution
add.distribution(strategy.st,
? ? ? ? ? ? ? ? ?paramset.label = paramset.label.name,
? ? ? ? ? ? ? ? ?component.type = 'indicator',
? ? ? ? ? ? ? ? ?component.label = "macd",
? ? ? ? ? ? ? ? ?variable = list( nSig = macdSignalRANGE ),
? ? ? ? ? ? ? ? ?label = "macdSignalRANGE")
#Long Take Profit Optimization
add.distribution(strategy.st,
? ? ? ? ? ? ? ? ?paramset.label = paramset.label.name,
? ? ? ? ? ? ? ? ?component.type = "chain",
? ? ? ? ? ? ? ? ?component.label = "TakeProfitLong",
? ? ? ? ? ? ? ? ?variable = list( threshold = TakeProfitDistanceRANGE ),
? ? ? ? ? ? ? ? ?label = "TakeProfitLONG")
#Long TP On/Off
add.distribution( strategy=strategy.st,
? ? ? ? ? ? ? ? ? paramset.label = paramset.label.name,
? ? ? ? ? ? ? ? ? component.type = 'chain',
? ? ? ? ? ? ? ? ? component.label = 'TakeProfitLong',
? ? ? ? ? ? ? ? ? variable = list(enabled = c(TRUE,FALSE)),
? ? ? ? ? ? ? ? ? label = 'TPOnOff'
)
enable.rule(strategy.st,type="enter",label="longenter", enable = TRUE)?
enable.rule(strategy.st,type="exit",label="longexit", enable = TRUE)
enable.rule(strategy.st,type="chain",label="TakeProfitLong", enable = TRUE)
summary(getStrategy(strategy.st)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
if (Sys.info()["sysname"] == "Windows"){
? library(doSNOW)
? cl <- makeCluster(4)
? registerDoSNOW(cl) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
}
if(Sys.info()["sysname"] == "Linux") {
? library(doMC)
? registerDoMC(cores=4)
? getDoParWorkers()
}
results <- apply.paramset(strategy.st,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? paramset.label=paramset.label.name,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? portfolio=strategy.st,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? account=strategy.st,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? nsamples=0,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? verbose = TRUE,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? calc = "slave")
if(Sys.info()["sysname"] == "Windows"){ ?snow::stopCluster(cl) }
results.df <- data.frame(results$tradeStats)